指数分布的期望和方差推导过程 为什么标准正态分布的样本方差等于样本平方的期望?

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指数分布的期望和方差推导过程

为什么标准正态分布的样本方差等于样本平方的期望?

为什么标准正态分布的样本方差等于样本平方的期望?

对于正态分布X∽N(μ,σ2)来说,均值μ,也就是数学期望EX,和方差σ2,即DX,是两个重要参数。
它可以用来研究连续性随机变量。所以无论是不是正态分布,对一组数据来说方差DX就是变量(X-EX)2的期望,X是数据里的每一个值,EX即均值(数学期望)。

方差分析的原理和步骤?

基本原理:就是计算其组间误差,其是服从F分布,求出F值,在依据F分布表来验证是否显著。步骤:1、收集数据,求平均数;2、求方差;S^21/nΣ[(X-Xi)^2]3、根据方差,分析数据,4、比较方法:方差是考察数据波动的一种衡量方法,方差较小数据波动较小,方差越大,数据波动大。5、得出结论。

直方图如何求数学期望和方差?

使用分组数据的方差计算方法。
直方图上有每个组的均值和每个组的频数。假设某个组处于10-20,频数为5,那么这个组可以看成是5个15,依次类推,能获得一堆数据,算这堆数据的方差即可。
方差(中点-平均数)×频率的和,其中频率各长方形面积。
直方图的纵轴坐标反映的是考察对象的频率与组距之比,只有当组距相同时,才可以用长方形的高即纵坐标的数值(即标值)表示频率(频数)的大小。

怎么记忆概率论中各种分布的符号?

0—1分布,数学期望p 方差p(1-p);
二项分布(贝努里概型),数学期望np 方差np(1-p);
泊松分布,数学期望λ 方差λ;
均匀分布,数学期望(a b)/2 方差[(b-a)^2]/12;
指数分布,数学期望1/λ 方差1/λ^2;
正态分布,数学期望μ 方差σ^2;
标准正态分布,数学期望0 方差1
各种分布的符号就是这种分布的英文名称的首字母,比如泊松分布的英文名称叫做poission distribution,所以,随机变量x服从参数为λ的泊松分布就叫做x~p(λ)

方差公式是怎样推导出来的?

如下:
D(X)E{[X-E(X)]2}
E{X2-2XE(X) E2(X)}
因为E[-2XE(X)]-2E2(X),所以上式可写成如下:
D(X)E{X2-2XE(X) E2(X)}
E[X2-2E2(X) E2(X)]
E[X2-E2(X)]
E(X2)-E2(X)
方差公式常用分布:
1、两点分布
2、二项分布
X ~ B ( n, p )
引入随机变量 Xi (第i次试验中A 出现的次数,服从两点分布)
3、泊松分布(推导略)
4、均匀分布
5、指数分布(推导略)
6、正态分布(推导略)